A．利率變化影響期權基礎資產的市場價格變化

B．利率變化影響期權價格的機會成本變化

C．利率變化影響期權交易的供求關系變化

D．利率變化影響期權基礎資產價格的波動性

A.期權是平值期權

B.期權的時間價值最大

C.期權的內涵價值最大

D.期權很容易在虛值與實值之間變化

A.期權的delta是衡量標的資產對期權價格的影響程度的指標

B.只要標的資產不變化，期權的delta就不會變化

C.看漲期權的delta最大是1，最小是0

D.看跌期權的平值合約的delta大約是0.5

A.delta的變化與標的股票的變化比值

B.期權價值的變化與標的股票變化的比值

C.期權價值變化與時間變化的比值

D.期權價值變化與利率變化的比值

A．當S_t≥x時，EV_t=0

B．當S_t=（x-S_t）m

C．當S_t≤x時，EV_t=0

D．當St＞x時，EV_t=（S_t-x）m

A.虛值合約的杠桿倍數高于實值合約

B.執行價格更高的看漲期權，權利金也更高

C.當隱含波動率低于實際波動率時，更適合進行買入操作

D.賣出看跌期權策略，隨著執行價格的上升，策略盈利概率會降低

A.實值期權

B.看漲期權

C.虛值期權

D.平價期權

A.標的資產的市場現價和期權合約的執行價格

B.期權的有效期

C.標的資產價格的波動率

D.無風險利率

E.標的資產的收益率

A.跨式期權

B.Strips期權

C.Straps期權

D.寬跨式期權

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega