A.期望收益率的估算，首先描述影響收益率的各種可能情況，然后預(yù)測(cè)各種可能情況發(fā)生的概率，以及在各種可能情況下收益率的大小，那么預(yù)期收益率就是各種情況下收益率的平均值，權(quán)數(shù)是各種可能情況發(fā)生的概率

B.預(yù)期收益率的估算，首先收集能夠代表預(yù)測(cè)期收益率分布的歷史收益率的樣本，假定所有歷史收益率的觀測(cè)值出現(xiàn)的概率相等，那么預(yù)期收益率就是所有數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單算術(shù)平均值

C.證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在組合中的價(jià)值比例

D.離散程度是指資產(chǎn)收益率的各種可能結(jié)果與預(yù)期收益率的偏差

證券投資組合的期望收益率等于組合中各證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對(duì)權(quán)數(shù)的描述正確的是（ ）。

A．所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率

B．所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布

C．所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例

D．所使用的權(quán)數(shù)可以是正，也可以為負(fù)

詹森指數(shù)的指數(shù)值是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。（ ）

證券投資組合的期望收益率等于組合中證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對(duì)權(quán)數(shù)的表述正確的是（ ）。

A.所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布

B.所使用的權(quán)數(shù)之和可以不等于1

C.所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例

D.所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率

（ ）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

A. 詹森指數(shù)

B. 特雷諾指數(shù)

C. 夏普指數(shù)

D. 道?瓊斯指數(shù)

（ ）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

A. 詹森指數(shù)

B. 特雷諾指數(shù)

C. 夏普指數(shù)

D. 道?瓊斯指數(shù)

（ ）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。 A．詹森指數(shù) B.特雷諾指數(shù) C.夏普指數(shù) D.道·瓊斯指數(shù)

證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差被定義為()。

A.特雷諾指數(shù)

B.道瓊斯指數(shù)

C.詹森指數(shù)

D.夏普指數(shù)

下列關(guān)于證券投資組合方差的說法，正確的是( )。

A．用來度量未來可能收益率與期望收益率的偏差程度

B．可以通過由構(gòu)成證券組合的單一證券的方差來表達(dá)

C．證券組合的可行域在圖上的橫坐標(biāo)由方差來表示

D．方差的值越大，說明該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越大

下列關(guān)于證券投資組合方差的說法，正確的是( )。

A．用來度量未來可能收益率與期望收益率的偏差程度

B．可以通過由構(gòu)成證券組合的單一證券的方差來表達(dá)

C．證券組合的可行域在圖上的橫坐標(biāo)由方差來表示

D．方差的值越大，說明該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越大